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多选题
6.下列假设条件中,属于布莱克斯科尔斯期权定价模型假定的有()。
A
无风险利率为常数
B
没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会
C
标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利
D
市场交易是连续的
E
标的资产价格波动率为常数
答案解析
正确答案：ABDE
解析：
解析:布莱克一斯科尔斯模型的基本假定:(1)无风险利率r为常数;(2)没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会;(3)标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利;(4)市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化;(5)标的资产价格波动率为常数;(6)假定标的资产价格遵从几何布朗运动。
相关知识点：
期权定价啥假定，无险无税市场稳
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