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167、题干: S&P500指数期货合约的交易单位是每指数点250美元。某投机者3月20日在1250、00点位买入3张6月份到期的指数期货合约,并于3月25日在1275、00点将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下,他的净收益是()。
166、题干:某组股票现值100万元,预计隔2个月可收到红利1万元,当时市场年利率为12 %,如买卖双方就该组股票3个月后转让签订远期合约,则净持有成本和合理价格分别为()元。
165、题干:假设年利率为6 %,年指数股息率为1 %, 6月30日为6月期货合约的交割日, 4月1日的现货指数分别为1450点,则当日的期货理论价格为()。
164、题干:假设某投资者3月1日在CBOT市场开仓卖出30年期国债期货合约1手,价格99-02 。当日30年期国债期货合约结算价为98-16 ,则该投资者当日盈亏状况(不考虑手续费、税金等费用)为()美元。
163、题干:某进口商5月以1800元/吨进口大豆,同时卖出7月大豆期货保值,成交价1850元/吨。该进口商欲寻求基差交易,不久,该进口商找到了一家榨油厂。该进口商协商的现货价格比7月期货价()元/吨可保证至少30元/吨的盈利(忽略交易成本)。
162、题干: 6月5日,大豆现货价格为2020元/吨,某农场对该价格比较满意,但大豆9月份才能收获出售,由于该农场担心大豆收获出售时现货市场价格下跌,从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险,该农场决定在大连商品交易所进行大豆套期保值。如果6月5日该农场卖出10手9月份大豆合约,成交价格2040元/吨, 9月份在现货市场实际出售大豆时,买入10手9月份大豆合约平仓,成交价格2010元/吨。请问在不考虑佣金和手续费等费用的情况下, 9月对冲平仓时基差应为()能使该农场实现有净盈利的套期保值。
161、题干: 7月1日,某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨, 11月份大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素),则下列选项中可使该投机者获利最大的是()。
170、某投资者在5月份以4、5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权,又以4美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为500美元/盎司的6月份黄金看涨期权,再以市场价格498美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么当合约到期时,在不考虑其他因素影响的情况下,该投机者的净收益是()美元/盎司。
169、某一期权标的物市价是57元,投资者购买一个敲定价格为60元的看涨期权,权利金为2元,然后购买一个敲定价格为55元的看跌期权,权利金为1元,则这一宽跨式期权组合的盈亏平衡点为()。
168、6月5日某投机者以95、45点的价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率( )期货合约,6月20日该投机者以95、40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下,该投机者的净收益是()美元。
