A、 在严重多重共线性下,OLS估计量仍是最佳线性无偏估计量。
B、 多重共线性问题的实质是样本现象,因此可以通过增加样本信息得到改善。
C、 虽然多重共线性下,很难精确区分各个解释变量的单独影响,但可据此模型进行预测。
D、 如果回归模型存在严重的多重共线性,可不加分析地去掉某个解释变量从而消除多重共线性。
答案:ABC
A、 在严重多重共线性下,OLS估计量仍是最佳线性无偏估计量。
B、 多重共线性问题的实质是样本现象,因此可以通过增加样本信息得到改善。
C、 虽然多重共线性下,很难精确区分各个解释变量的单独影响,但可据此模型进行预测。
D、 如果回归模型存在严重的多重共线性,可不加分析地去掉某个解释变量从而消除多重共线性。
答案:ABC
A.
B.
C.
D.
E.
A.
B.
C.
D.
E.
A. 是一组估计值.
B. 是一组平均值
C. 是一个几何级数
D. 可能等于实际值Y
E. 与实际值Y的离差之和等于零
A. DW检验
B. 方差膨胀因子检验法
C. 判定系数增量贡献法
D. 样本分段比较法
E. 残差回归检验法
A. 结构式方程
B. 随机方程
C. 行为方程
D. 线性方程
E. 定义方程
A. 参数表示自发性消费
B. 参数>0
C. 参数0表示边际消费倾向
D. 参数1<0
A. 假设资本K与劳动L之间是完全可替代的
B. 资本要素的边际产量
C. 劳动要素的边际产量
D. 劳动和资本要素的替代弹性
A. 在严重多重共线性下,OLS估计量仍是最佳线性无偏估计量。
B. 多重共线性问题的实质是样本现象,因此可以通过增加样本信息得到改善。
C. 虽然多重共线性下,很难精确区分各个解释变量的单独影响,但可据此模型进行预测。
D. 如果回归模型存在严重的多重共线性,可不加分析地去掉某个解释变量从而消除多重共线性。
A.
B.
C.
D.
E.
A. 线性
B. 无偏性
C. 有效性
D. 一致性
E. 精确性