场景：当张XX在主动给外卖员拨打电话时，更倾向于使用以下自己的哪种身份进行电话外呼？（）

这道题目考察的是个人在不同社交场合中选择展示自己身份的心理倾向。在日常生活中，人们可能会根据不同的情况选择不同的自我介绍方式。以下是各个选项的简要分析：

A. 不带身份 — 这意味着张XX在打电话时不会特别强调自己的任何特定社会地位或头衔，而是以普通顾客的身份进行交流。

B. 某企业高管 — 如果张XX选择这种方式，他可能会试图利用自己的职业地位来获得更好的服务或者解决问题。

C. 电影协会会长 — 使用这个身份可能适用于与电影相关的情景中，但在外卖场景中并不相关，除非他希望讨论与电影相关的话题。

D. 健身协会会员 — 同样地，如果张XX选择这种自我介绍的方式，可能是因为订购的是与健康食品相关的外卖，但这通常也不是一个常见的选择。

正确答案是A，即“不带身份”。这是因为，在一般的外卖场景下，没有必要也不常见去强调自己的社会地位或者特殊身份。通常情况下，作为消费者，以最简单直接的方式沟通即可达到目的，而无需附加任何额外的身份信息。这样可以避免不必要的误解或者复杂化沟通过程。