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市场营销和金融理论
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简答题

1、[计算题]364.我国某公司预计12月12日将有一笔1000万美元的支出。为防止美元升值蒙受损失,同年9月该公司买入一份合约金额为1000万美元,交割日为12月12日的美元看涨期权(欧式期权),协定汇率为1美元=6.88人民币,期权费为30万元人民币。若该期权合约到期日时,美元的即期汇率为1美元=6.93元人民币,请根据计算结果回答该公司是否执行该期权合约?

答案解析

正确答案:1合约到期日美元的即期汇率为1美元693元人民币而协定汇率是1美元688元人民币1分2若该公司履行期权合约则可节省人民币支出1000×6936883020万元2分3该公司按期权合约价购入美元扣除期权费仍可节约20万元人民币因此该公司应执行该期权合约3分

解析:

解析:【第八章第四节知识点】
市场营销和金融理论

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