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市场营销和金融理论
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简答题

1、[问答题]346.某中国公司预计11月20日将有一笔1000万美元的收入。为防止美元汇率下跌而蒙受损失,8月该公司买入1份11月20日到期、合约金额为1000万美元的美元看跌期权(欧式期权),协定汇率为1美元=6.4元人民币,期权费为3万元人民币。若该期权合约到期日美元的即期汇率为1美元=6.35元人民币,那么,该公司是否会执行期权合约?并请计算此种情况下该公司的人民币收入。

答案解析

正确答案:1合约到期日美元的即期汇率为1美元635元人民币而协定汇率为1美元64元人民币协定汇率高于即期汇率因此该公司会执行该合约相当于远期汇率GT即期汇率一种升水执行有收益2该公司执行合约的收入合约执行价期权费1000×6436397万元

解析:

解析:【第八章第四节知识点】
市场营销和金融理论

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