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全面风险管理学习测试题库最终(1076题)11.12
1,076
多选题

下列关于历史模拟法的说法,正确的有()

A
是一种全值估计
B
需要对市场因子的统计分布进行假定
C
是一种参数方法
D
无须分布假定
E
反映风险因素统计规律

答案解析

正确答案:ADE

解析:

历史模拟法反映了风险因素统计规律,因此不需要任何分布假设,也无须计算波动率、相关系数等模型参数。
全面风险管理学习测试题库最终(1076题)11.12

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