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单选题
下列对债券凸性描述正确的是（）
A
在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负
B
凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致
C
凸性越大，债券曲线弯曲程度越小
D
修正久期一般情况下，债券的凸性越小
答案解析
正确答案：B
解析：
凸性是债券价格对收益率的二阶导数，描述了曲线的弯曲程度，是指在某一收益率水平下，因利率发生变动而引起的价格波动幅度（即久期）的变动程度。凸性越大，债券价格曲线弯曲程度越大，用修正久期度量债券的利率风险所产生的误差越大，越有必要用凸性进行再次修正无论收益率是上升还是下降,凸性所引起的修正都是正的。因此如果修正持久期相同，凸性越大越好。
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