以下交易中属于股指期货跨期套利交易的是()。

买入沪深300ETF，同时卖出相近规模的IF1809

买入IF1809，同时卖出相近规模的IC1812C

买入IF1809，同时卖出相近规模的IH1812

买入IF1809，同时卖出相近规模的IF1812

答案解析

正确答案：D

解析：

解析:跨期套利是在同一交易所同一期货品种不同交割月份期货合约间的套利。同一般的跨期套利相同,它是利用不同月份的股指期货合约的价差关系,买进(卖出)某一月份的股指期货的同时卖出(买进)另一月份的股指期货合约,并在未来某个时间同时将两个头寸平仓了结的交易行为。第三节货币互换

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单选题

在不考虑交易费用的情况下,到期时行权对看涨期权多头有利的情形有()

单选题

某投资者判断大豆价格将会持续上涨,因此在大豆期货市场上买入一份执行价格为600美分/蒲式耳的看涨期权,权利金为10美分/蒲式耳,则当市场价格高于()美分/蒲式耳时,该投资者开始获利.

单选题

买入看涨期权实际上相当于确定了一个(),从而锁定了风险.

单选题

【案例分析题】某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期,执行价格为10000点的恒指看涨期权.与此同时,该交易者又以100点的权利价格卖出一张执行价格为10200点的恒指看涨期权.合约到期时,恒指期货价格上涨到10300点.第1题第2题在到期日(不考虑交易费用)卖出的看涨期权交易了结后的净损益为()点.

单选题

期权交易的盈亏状态是非线性的.()

单选题

关于期权交易,下列说法正确的是().

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下列关于卖出看跌期权的说法,正确的是().

单选题

6月份,某交易者以200美元/吨的价格卖出4手(25吨/手)执行价格为3800美元/吨的3个月铜期货看涨期权.期权到期时,标的铜期货价格为3980美元/吨.则该交易者的到期净损益(不考虑交易费用和现货升贴水变化)是()美元.

单选题

某投资者买进10手执行价格为1290美分/蒲式耳的5月大豆期货看跌期权,权利金为15美分/蒲式耳;同时卖出10手执行价格为1280美分/蒲式耳的5月大豆期货看跌期权,权利金为9美分/蒲式耳.其最大损失为()美分/蒲式耳.

单选题

在不考虑交易成本和行权费等费用的情况下,期权到期时,如果标的资产价格高于损益平衡点,看涨期权多头损益为().