×
单选题
关于国债期货套期保值和基点价值的相关描述,正确的是()。
A
对冲所需国债期货合约数量=债券组合的
B
对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动+期货合约价格
C
国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值乘以其转换因子
D
基点价值是指利率每变化一个基点时,引起的债券价格变动的相对额
答案解析
正确答案：A
解析：
解析:基点价值是指利率每变化一个基点(0.01个百分点)引起债券价格变动的绝对额。由于国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子,比较债券组合和国债期货合约的基点价值,可以得到对冲所需国债期货合约数量。其公式如下:对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动÷期货合约价格波动=债券组合的BPV÷[(期货合约面值÷100)÷CTD转换因子×CTD的基点价值]。第一节互换概述
相关知识点：
国债期保值，基点有算法
题目纠错
期货从业资格-期货及衍生品基础（官方）
相关题目
单选题
在国际市场上,欧元采用的汇率标价方法是().
单选题
我国期货交易所会员资格审查机构是().
单选题
若国债期货到期交割结算价为100元,某可交割国债的转换因子为0.9980,应计利息为1元,其发票价格为()元.
单选题
下列关于国内期货市场价格的描述中,不正确的是().
单选题
下列关于国债期货交割的描述,正确的是().
单选题
股指期货套期保值多数属于交叉套期保值().
单选题
()在所有的衍生品家族中,是品种最多、变化最多、应用最灵活的产品,因而也是最吸引人的、创新潜力最大的产品.
单选题
下列情形中,适合粮食贸易商利用大豆期货进行卖出套期保值的情形是().
单选题
以下关于利率互换的描述,正确的是().
单选题
以下关于利率期货的说法,正确的是().
