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2,175
单选题

在利率上升时,当负债利率重定价早于资产利率时,银行将面临?( )

A
利差不变
B
利差增大
C
利差为零
D
利差减少

答案解析

正确答案:D

解析:

好的,我们来详细解析一下这道题目。 ### 题目背景 题目描述的是银行在利率上升环境下的资产负债管理问题。具体来说,当银行的负债(如存款)利率重新定价的时间早于资产(如贷款)利率重新定价的时间时,银行会面临什么样的风险。 ### 选项解析 - **A. 利差不变** - 如果利差不变,意味着银行的净利息收入不会受到利率变动的影响。然而,在利率上升的情况下,如果负债利率先上调,而资产利率尚未调整,银行的净利息收入会受到影响,因此利差不可能保持不变。 - **B. 利差增大** - 利差增大意味着银行的净利息收入增加。但在利率上升的情况下,如果负债利率先上调,银行的成本会增加,而资产利率尚未调整,因此净利息收入不会增加,反而可能减少。 - **C. 利差为零** - 利差为零意味着银行的净利息收入为零。虽然在极端情况下可能会出现这种情况,但通常情况下,银行的利差不会直接变为零,而是会减少。 - **D. 利差减少** - 利差减少意味着银行的净利息收入减少。这是正确的答案。因为在利率上升时,如果负债利率先上调,银行的成本会增加,而资产利率尚未调整,导致银行的净利息收入减少,即利差减少。 ### 为什么选 D 在利率上升的环境中,如果银行的负债利率先上调,而资产利率尚未调整,银行的成本会增加,而收入暂时没有变化或增加幅度较小。因此,银行的净利息收入会减少,即利差减少。 ### 示例 假设银行有一笔100万元的存款和一笔100万元的贷款。当前存款利率为2%,贷款利率为5%。银行的净利息收入为3%(5% - 2% = 3%)。 - **利率上升前**: - 存款利息支出:100万元 × 2% = 2万元 - 贷款利息收入:100万元 × 5% = 5万元 - 净利息收入:5万元 - 2万元 = 3万元 - **利率上升后**: - 假设存款利率上调至4%,而贷款利率仍为5%。 - 存款利息支出:100万元 × 4% = 4万元 - 贷款利息收入:100万元 × 5% = 5万元 - 净利息收入:5万元 - 4万元 = 1万元 可以看到,净利息收入从3万元减少到1万元,即利差减少了。

相关知识点:

利率升负债早,银行利差会减少

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